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iSTOXX® MUTB スマートベータ インデックスシリーズ
STOXXは、日本大手の信託銀行である三菱UFJ信託銀行 (MUTB) と共に、iSTOXX MUTBスマートベータインデックス・シリーズを開発しました。透明性が極めて高い、ルールベースのインデックスであり、現段階では、体系的リスクおよびリターンの源泉となる3つの主要なファクターとして、バリュー、クオリティ、モメンタムのエクスポージャーを提供しております。さらに、クオリティ配当および最小分散インデックスもございます。iSTOXX MUTBスマートベータインデックス・シリーズは、グローバル株、日本株のユニバースに焦点を置いた様々な地域を提供しております。
バリューファクター バリュー投資の基本は、キャッシュフローやEPS(1株あたり純利益)に基づいた理論株価よりも割安な株式を選別することです。バリューファクターは、景気循環に連動する、言い換えるとバリュー株企業は、景気上昇局面で高パフォーマンスを獲得してきました。
「iSTOXX® MUTBバリューインデックス」シリーズは、3つの指標を基に割安銘柄を絞り込みます。3つの指標には、純資産簿価時価比率(BPR)、益利回り(EPR)、およびキャッシュフロー株価比率(CFPR)を用いています。このアプローチにより、銘柄の分散効果が高まり、単一指標のバリュー戦略よりも長期的により高いリターンを得ることが期待できます。更に、いわゆる「バリュートラップ」と呼ばれる、下方修正リスクを避けるため、利益の質等についてスクリーニングを実施しています。このインデックスは、グローバル株版(日本除き/日本込み)、日本株版を提供しております。
クオリティファクター クオリティ投資は、負債比率や利益等の基準において財務的に安定している銘柄に投資します。このような銘柄は、景気後退期間中に投資家の人気を集めることから、クオリティファクターは、「ディフェンシブ」なファクターとされています。
「iSTOXX® MUTBクオリティインデックス」シリーズは、高い収益性、低い負債総資本比率、そして安定したキャッシュフローを実現しているクオリティの高い企業に投資することで高パフォーマンスの獲得を目指しています。このインデックスは、グローバル株版(日本除き/日本込み)、アジアパシフィック株版、日本株版、中国A株版を提供しております。
更に、「iSTOXX® MUTB Japan積極投資企業200インデックス」という、クオリティ企業の特定の側面に注目したインデックスも提供しております。
モメンタムファクター モメンタム投資では、過去に例外的な価格変動があった株式に注目します。優れたパフォーマンスを示した銘柄が、継続的にベンチマークをアウトパフォームする可能性が大きいという論理に基づくもので、学術研究および経験上のデータでも裏付けられています。
iSTOXX® MUTBモメンタムインデックスでは、過去に優れた価格変動を示した銘柄を組み入れています。構成銘柄は、過去12ヵ月間の株価変動に基づいて計算されるモメンタムファクタースコアに従って選択され、マーケットベータ、サイズ、株価純資産倍率の偏りを調整されます。このインデックスは、グローバル株版(日本除き&日本込み)及び日本株版を提供しております。
クオリティ配当 低金利環境のもと、配当戦略はイールドを求める投資家にとって引き続き重要視されています。維持可能な配当利回りは退職に備える積立制度などの長期投資で特に重要です。
iSTOXX® MUTBクオリティ配当戦略は、ファンダメンタルズに基づくクオリティファクターとボラティリティの度合いを組み合わせて、減配リスクを軽減するように設計されています。このインデックスでは、企業の過去のリターン、株価のボラティリティ、財務の健全性、収益の安定性などを重視します。このことにより、高配当を持続できない企業を排除し、質の高い配当銘柄で構成されたインデックスを実現しています。
iSTOXX MUTB クオリティ配当インデックスは、グローバル株版(日本除き/日本込み)、アジアパシフィック株版、および日本株版を提供しております。
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